Cboe扩展隐含相关指数套件增加八个额外的波动率相关指数

全球市场基础设施和可交易产品的领先供应商Cboe Global Markets， Inc.(Cboe： CBOE)今天宣布扩大其Cboe隐含相关®指数套件，最近增加了八个新指数。市场参与者现在可以访问一系列期限和偏差的全套波动性相关指数，以帮助更全面地了解推动股市波动的潜在因素。

Cboe隐含相关性指数是第一个广泛传播的市场对构成标准普尔500®指数(SPX)的股票平均相关性的估计。基准指数旨在深入了解SPX期权与构成SPX的个股期权价格相比的相对成本，并帮助市场参与者确定SPX隐含波动率的潜在驱动因素，并评估重大宏观经济事件对市场预期的潜在影响。

“作为波动率领域的先驱，Cboe已经创建了450多个基于波动率和衍生品的指数，我们很高兴通过这八个隐含相关指数进一步扩大我们的产品范围，”Cboe全球市场高级副总裁兼衍生品策略主管Rob Hocking表示。“在当今的市场环境中，投资者需要更多的数据和洞察力，以更好地了解市场走势和影响股票市场相关性的驱动因素。这些额外的指数可以为市场参与者提供相关性表面和市场预期，以及跨时间和增量冲击的隐含波动率，提供他们所需的透明度，以帮助有效地构建交易策略和对冲潜在风险。

一般来说，市场参与者使用相关性作为风险管理工具来设定系统的风险敞口水平，并最大限度地提高风险分散效益。由于相关性本质上是多元化的统计衡量标准，因此市场参与者通常会密切监控相关性水平，以帮助确保其风险敞口与其风险偏好水平保持一致，并制定风险转移策略。

这八个新指数补充了Cboe现有的三个月隐含相关指数(COR3M)，该指数于2021年7月开始发布。与COR3M类似，新指数利用Cboe创新的专有方法来计算隐含相关性。通过这些新产品，Cboe提供了一套完整的指数，为SPX的1个月，3个月，6个月，9个月和12个月的期限以及不同的偏差提供了隐含相关性的成熟度表示：

年期指数(股票代码：COR1M、COR3M、COR6M、COR9M、COR1Y)，使用50个增量隐含波动率计算，并显示市场对一段时间内相关风险的预期

Delta Skew Index(股票代码：COR10D、COR30D、COR3MD、COR70D、COR90D)，使用三个月隐含波动率计算，表示市场对不同增量冲击情景下相关性的预期