Qontigo与CEPRES合作为私募市场资产提供风险建模解决方案

风险分析和指数解决方案的全球领导者Qontigo与私募市场投资技术和数据领域的领导者CEPRES合作，开发了一套私募市场要素风险模型，以独特洞察多资产类别投资组合中的私募资本基金风险。

私募市场要素模型将为Qontigo企业风险管理系统中的私募资产空间提供广泛的覆盖，公理瘤风险断续器.通过CEPRES经过验证的私募基金现金流数据与Qontigo行业领先的公理因子风险模型相结合，资产管理者和资产所有者将获得对公共和私人资产的深刻见解，以进行风险分析，投资组合构建和资产配置。

该方法的核心在于使用经过验证的基金现金流，而不是主观和过于稳定的基金净资产估值，按基金类别得出历史回报。然后估计私人回报对公共股票市场风险因素(如规模和价值)的风险敞口，以创建涵盖私人和公共资产的统一风险模型。

“随着私募市场成为投资者越来越重要的资产类别，通过新方法扩大私募投资门槛至关重要，这些方法允许投资者在与公开市场相关的现有广泛分布的风险管理框架内管理私募市场。与Qontigo合作使我们能够就这些投资与整体投资组合的关系提供额外的风险见解，并帮助释放私募市场的真正潜力，“今年早些时候加入CEPRES的市场数据全球产品主管AlkaBanerjee评论道。

“由于缺乏定期、标准化的报告和独立的市场估值，私人资产的风险建模很困难。CEPRES是私募股权数据的黄金标准，拥有超过20年的经验，直接从基金经理那里获得经过验证的私募基金现金流，估值和投资数据。这种合作伙伴关系使我们能够扩大我们在AxiomaRisk的覆盖范围，以便客户可以在统一的平台上查看其私人和公共市场资产的投资组合风险，“Qontigo分析首席产品官ChrisSturhahn表示。

Axioma北美收购因素风险模型(NABuyoutModel)是该套件中的第一个发布，可用于特定客户的测试。一套更广泛的Axioma私人市场因素风险模型计划于今年晚些时候交付。